VSA метод свечного анализа Top Traders на vc ru

Трейдеры используют определенные маркеры для того, чтобы отслеживать новости по конкретным фигурам в политике и экономике, а также ресурсам и изменениям с ними. К примеру, сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти приводит к снижению предложения и повышению спроса на «черное золото». Компании нефтяного сектора, сервиса и логистики, сопутствующих им, на такой новости подорожают, а прибыль будет извлекаться до исчерпания тренда.

После этого устанавливал цель, которую намеревался достигнуть в процессе торговли. Все что нужно уже нашло свое отражение в стоимости актива и в объемах. Рынок должен расти со средним объёмом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить. Бары с высокими объёмами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит, говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично. Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы.

Многие участники торговли не учитывают, что большие объемы сделок на покупку, которые считаются элементом фазы накопления, уже наблюдались по наиболее сниженной цене на первоначальном этапе. Причем существенные объемы сделок на покупку, совершаемые крупными игроками, на графиках заметны на нисходящих свечах со значительным ростом объема. В соответствии с методом VSA сила рыночной тенденции оценивается именно падающими свечами, а ее ослабление – растущими. Такой подход к рынку полностью противоположен тому, который предполагают неопытные новички в трейдинге. Если на рынке наблюдается падающая тенденция, уровень спроса для совершения покупок должен быть недостаточным для поддержания цены.

VSA анализ. Его применение на рынках.

На свече 2 можно заметить, как крупные игроки продолжают торговлю, затем происходит закрытие свечи 3 с понижением. Это является подтверждением того, что самые крупные объемы продаж были на двух предшествующих свечах ценового графика. Первая цель трейдера использующего метод объемного анализа. Необходимо максимально точно оценить влияние крупных игроков на текущую ситуацию.

Сигнал создан для того, чтобы крупный инвестор увидел наличие бычьего или медвежьего тренда. Кроме того, в нем отражается само желание выходить на покупку или продажу при заданном ценовом диапазоне. Причиной сигнала могут стать политические новости или макроэкономические события, способные серьезно повлиять на расстановку сил. По этой причине перед выходом важных новостей экономики следует воздержаться от активной торговли, поскольку уровень риска становится слишком высок. Крупные игроки, пользуясь повышением уровня ликвидности, начинают обратное движение, то есть продажу активов с предварительным дробление на части.

Использование диаграммы без данных об объеме аналогично покупке машины без бака. VSA-анализ основан на новаторской работе Ричарда Д. Именно поэтому так плохо работают стратегии анализа объема на основе банальной дивергенции/конвергенции объема и цены.

VSA исследует взаимосвязь между тремя значениями на графике, для определения баланса спроса и предложения и вероятного краткосрочного направления рынка. Эти значения такие — объем на стоимостном баре, диапазон цен или спред этого бара (не путайте с диапазоном спроса / предложения) и стоимость закрытия спреда этого бара. Для проведения анализа VSA следует отметить, что записанные данные про объем включают только половину значения, необходимого для правильного анализа. Другая половина стоимости находится в диапазоне цен. Объем всегда показывает актуальное значение имеющейся активности, а соответствующий диапазон цен показывает как двигаются цены при этом объеме.

Применение VSA на разных рынках

Тесно связан с необходимостью поиском продавца на рынке. Когда его нельзя найти, маркет-мейкер занимает его позицию. Срабатывает психология масс, мелкие трейдеры спешат зайти на рынок, чтобы получить свою прибыль. Чтобы понять, как действует сигнал, необходимо разобраться с тем, что происходит в этот момент на рынке. Крупные инвесторы смогли хорошо заработать на сделке, однако теперь стоит задача ее закрыть с выгодой для себя. Появление достаточно серьезной корреляции между спросом и предложением можно считать формированием нового тренда.

Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Проблема лишь в том, что большой игрок, имея крупную сумму https://boriscooper.org/ денег, не сможет просто взять и купить нужный ему объём. Поэтому необходимо время, чтобы набрать нужный размер позиции.

Лишь при соблюдении данных условий возможно дальнейшее движение тенденции по направлению вверх. Ценовое движение всегда зависит от доминирующей силы спроса и предложения. При этом важно знать, что это касается только спроса и предложения, созданного крупными игроками. При увеличении цены объем сделок на покупку превышает объем сделок на продажу. Если же происходит обратная ситуация, это свидетельствует о рыночном движении вниз.

Сигналы для торговли по VSA анализу

Основная задача вытряхивания – это вытряхнуть трейдеров из рынка (сбор стопов) перед началом движения. Похож на па-траст, но такой сигнал происходит не для остановки движения, а для начала нового. Рост или снижение цены должно быть с большим спредом и высоким, но не чрезмерным, объемом.

Однако принцип, лежащий в основе этого паттерна, так или иначе проявляется на всех рынках, всех таймфреймах, всех типах графиков. В последующие дни динамика цены стабилизировалась. А 10 сентября 2013 акция начала выдающийся ап-тренд от уровня в 31 доллар за штуку. Рост длился 5 лет, акция подорожала до более чем 113 долларов за акцию (+250%) в 2018, сделав Microsoft компанией с самой крупной капитализацией в мире.

1. Сигнал ап-траст

Торговать по нему может тот трейдер, кто имеет хоть какое-нибудь понимание, как устроен рынок. Если заметили, все примеры были взяты с российской фондовой биржи, а именно – акция Сбербанка. Нужно найти удачные тесты, пи-нбар с низким объемом. Цена быстро опускается вниз в течении одной свечи, но затем восстанавливается, закрываясь у максимума.

• Поэтому первостепенное значение имел поиск этих игроков и анализ их работы.
• 4 сентября (бар выделен стрелкой) падение замедлилось, спред сузился, но объем был крайне высок — в 2 раза выше среднего.
• Многие трейдеры уверяют, что принципиальной разницы в интерпретации тиковых и классических объёмов не существует.
• Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.
• Это указывает на то, что при просмотре диаграммы следует учитывать и другие факторы.
• Методика остается популярной, что лишний раз доказывает ее жизнеспособность.
• Ведь, по идее, можно просто всех скинуть и скупить появившееся предложение.

Если при этом спред у свечи выше среднего при увеличивающихся значениях объема, то это свидетельствует о том, что на актив высокий спрос. Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, vsa анализ поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. В эти моменты происходит перераспределение капитала.

Структура рынка Smart Money

Хотя методика работает на большинстве рынков, есть активы, с которыми она теряет позиции эффективности. Тут VSA использовать, в принципе, можно, но ждать «вау эффекта», какой часто наблюдается при применении анализа на фондовых биржах и товарных фьючерсах, не стоит. Конечно, никто не запретит скальперу практиковать VSA, однако эффективность метода в этом случае будет стремиться к нулю.

Однако стоит помнить, что эффективность паттерна составляет порядка 50%, что не позволяет выявить некоторые важные закономерности. Паттерн основывается на том, что без крупных игроков движение цены останавливается, а также снижается волатильность и импульсивность. Однако так случается не всегда, поэтому нужно внимательно следить, каким образом меняется спрос и предложение во время прохождения важных уровней. Избежать попадания в капкан можно только заняв выжидательную позицию. Сразу после прохождения сигнала не следует открывать позицию против тренда, поскольку зачастую на рынке начинает наблюдаться период накопления или распределения. Теория межрыночных связей уделяет особое внимание методу анализа динамики объемов.

Как правило, желтый столбец говорит о скором росте объема торгов и появлении ярковыраженного направления. Если вы уже практикующий трейдер — данный тренажер позволит вам переосмыслить данную методику и усовершенствовать стиль своей торговли с помощью заданий повышенной сложности. Перед вами приложение, которое обучает вас основам побарного анализа и позволяет регулярно тренироваться, чтобы в реальной торговле не совершать непростительных ошибок. Вообще, многие новички, начитавшись книг и статей о методике анализа объёмов, приходят на биржу с горящими глазами и ожидают, что VSA – панацея от всех биржевых проблем.

VSA анализ. История метода

Он встречает поток панических продаж своей сеткой BUY-limit ордеров. То есть, он подставляет свою корзину и держит ее крепко, формируя позицию long. В таких ситуациях на графике заметно, как спред сужается при росте объемов, подтверждая поддержку профессионального игрока. Справедливости ради признаем, что в суровой реальности идеальных экземпляров паттерна VSA встречается довольно мало, особенно на дневных периодах волатильных рынков.

Неограниченную потерю средств, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования данной информации. Редакция вебсайта не несет ответственность за содержание комментариев и отзывов пользователей. Вся ответственность за содержание возлагается на авторов.

Актив накапливает объём для предстоящего движения. Цена находится в боковом движении, период флэта может длиться продолжительное время. Большие участники рынка накапливают позиции в расчёте на предстоящий импульс цены. Чем дольше длится стадия накопления, тем больше будет движение. Сигнал помогает трейдеру понять направление цены после того, как будет зафиксировано относительное отсутствие спроса и предложения на рынке.

— трендовая стадия, в которой рынок растёт или падает. Обращаем внимание на откаты в тренде, они не должны превышать 50% предыдущего движения. Нужно дождаться бокового движения, когда идут закупки или продажи.